[데일리비즈온 최진영 기자] 오늘날 금융업계는 ‘AI와의 전쟁’을 치르고 있다. 트레이더들은 조금이라도 더 높은 수익성을 위해 앞 다투어 AI의 도움을 받고 있다. 

영국과 미국으로 최근 몇 년 동안 금융시장에 인공지능(AI)이 빠르게 확산되고 있다. 규제당국도 이 최첨단 기술을 조심스럽게 환영하고 있는 눈치다. 은행과 펀드들이 수천 건의 거래를 순식간에 처리할 수 있게 되며 초단위로 전개되는 ‘타이밍 싸움’의 부담을 덜은 눈치다. 이에  지난 10년 동안 영국에서는 알고리즘 거래를 통한 초단타 매매가 유행해왔다. 가령 한 주식이 목표주가를 달성했을 시, 알고리즘이 이를 자동으로 매매하게 하는 방식이 그러하다. 

하지만 부작용도 있었다. 2016년 영국 파운드화 가치의 ‘대폭락’이 대표적이다. 파운드화 대폭락이 이러한 초단타 매매 때문에 발생했다는 지적이 제기되면서 알고리즘 거래는 여론의 강도 높은 비판에 직면했다. 
 
그러나 이제는 그러한 리스크도 극복해나가는 모양새다. AFP는 “AI는 최근 ‘머신러닝’ 소프트웨어가 눈 깜짝할 사이에 수십 개의 데이터베이스를 비교하여 리스크를 감지해내는 영역에 도달했다”고 설명한다, AFP에 따르면 AI는 시장동향을 파악하고, 모델과 예측결과를 실행한 뒤 스스로 매매 결정을 내릴 수 있다. 그러니 오늘날의 AI는 포트폴리오 매니저의 역할을 대신할 수 있다. 고객의 리스크를 관리하는 한편 고객에게 어떠한 투자상품이 가장 적합한지 추천할 수 있다. 한편 은행들은 AI를 활용해서 사기 행위를 탐지하고, 해킹공격을 막고, 인건비를 절감하며, 상품금리를 설정하고, 대출 신청자들의 정보까지 파악할 수 있다.
 
향후 금융에서 AI에 대한 관심은 더 높아질 것으로 예상된다. 데이터분석회사인 그리니치 어소시에이츠가 최근 전문가들을 대상으로 실시한 조사 결과, 참여자의 절반 이상이 향후 2년 동안 AI에 의존할 것으로 내다봤다. 이스라엘의 스타트업 스파크비욘드(SparkBeyond)가 대표적이다. AI를 문제 해결에 활용하려는 데이터 분석 플랫폼이다. 가령 대부분의 사람들은 위급상황에 놓였을 때, 환자와 병원 사이의 거리가 환자의 생존에 가장 중요한 변수라고 생각하는 경향이 있다. 그러나 스파크비욘드 소프트웨어가 수백만 개의 데이터를 분석해본 결과, 가장 확실한 변수는 병원이 아닌 119 구조대와의 근접성이라는 점을 밝혀냈다. 

금융 규제당국자들도 얼마든지 AI를 이용할 수 있다. 영국의 상품선물거래위원회(CFTC)도 최근 “AI가 리스크 관리에 ‘장점’을 가지고 있다”고 부연했다. CFTC는 최근 보고서에서 “2008년 금융위기를 예측하는 것은 하늘을 보고 내일날씨를 예측하는 것과 비슷하다"고 말했다. 그들은 이어 ”일기예보에는 여러 가지 변수가 있다. 엇갈린 예측이 나올 수 있으며 일부 핵심 정보가 간과될 수 있다“며 ”AI의 강점은 방대한 데이터 세트 내 상관관계를 파악하는 능력이다. 이러한 상관관계는 시스템적 위험(systemic risk)의 모니터링에 유용할 수 있으며 시장 참여자 대다수가 조만간 증권 거래 과정에서 AI를 이용할 것이 분명하다“라고 덧붙였다.
 
한편 영국의 중앙은행인 영란은행 역시 신중한 분석을 내놨다. 영란은행은 별도의 보고서에서 “금융에서 머신러닝은 기업과 소비자 모두에게 이득이 될 수 있다”며 “규범과 통제가 기술적 발전 속도를 따라가지 못한다면 기존의 위험은 증폭될 가능성도 있다”고 지적했다.
 
그러나 바산트 다 뉴욕대 스턴경영대학원 정보 시스템 학과 교수는 AI 거래는 순수하게 인간의 주도로 이루어지는 거래보다 안전할 것이라고 강조했다. 그는 인간과 기계가 시스템의 허점을 획기적으로 줄여주는 공생관계로 거듭날 수 있다고 믿는다. 그는 “AI 시스템 역시 인간이란 안전장치를 대비책으로 가지고 있다”고 설명한다.